Opzione call - Wikipedia

Formula dellopzione call

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    Le opzioni Call garantiscono al possessore il diritto di ricevere a scadenza o entro la scadenza e ad un prezzo prefissato il sottostante, oppure quando non possibile ad esempio per opzioni su indici di borsa, il corrispettivo in denaro. A differenza delle opzioni Call, le opzioni Put garantisce al possessore il diritto di vendere a scadenza il sottostante ad un prezzo prefissato.

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    Il profitto realizzato sarà dato dalla differenza tra lo strike price e il prezzo di mercato. Anche nel caso delle opzioni Put spieghiamo tutto con un grafico.

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    In questo caso il profitto massimo è dato dalla differenza dal valore dello strike meno il prezzo di mercato mentre la perdita massima è determinata dal premio iniziale. Desiderano proteggere il proprio portafoglio da ribassi del mercato. Come valutare le Opzioni europee che NON pagano dividendi con Black and Scholes Prima di acquistare opzioni, sia Call che Put, il primo passo da fare e valutare se il prezzo di acquisto è quello giusto oppure no.

    • Valore della opzione call con: N rappresenta una distribuzione normale standardizzata, vale a dire una distribuzione normale che ha media pari a 0 e deviazione standard pari a 1.
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    Il modello di Black e Scholes si basa su alcune ipotesi: Il prezzo del titolo sottostatane è un moto browniano geometrico con media e varianza noti e costanti nel tempo.

    Il mercato è perfetto, ovvero: È perfettamente competitivo, formula dellopzione call gli operatori non sono in grado di influenzare il prezzo dei titoli con le loro operazioni.

    Si raccomanda agli intermediari che intendono operare sul mercato delle opzioni di avere accesso a sistemi informativi che consentano di calcolare il coefficiente delta da applicare alle opzioni utilizzando modelli appropriati ai vari strumenti negoziati.

    È privo di attriti, cioè non ci sono costi di transazione, tasse ed e possibile vendere allo scoperto senza nessuna penalità. Se il mercato risponde a queste caratteristiche, il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il valore.

    N denota la funzione di ripartizione formula dellopzione call una variabile casuale normale. Le ipotesi su cui si basa il modello non cambiano.

    S t è il prezzo del titolo sottostante.

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    Ricordiamo che ci sono altre derivazioni del modello di Black and Scholes come il caso delle opzioni su futures. Conclusioni Ricordiamo che il modello di Black and Scholes, come la maggior parte dei modelli che vengono utilizzate in finanza si basano su ipotesi spesso non vere ed è per questo motivo che si devono utilizzare ed interpretare con cautela.

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