Valore intrinseco: definizione | Cos'è il Valore Intrinseco | IG

Il valore esterno di unopzione è. Che cos'è 'Valore estrinseco'

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    il valore esterno di unopzione è

    Un pezzo di immobili residenziali avrebbe valore intrinseco basato su fattori quali la sua età, la condizione, il filmato e la posizione. Il fatto che sia la casa d'infanzia del venditore fa parte del valore estrinseco della casa e non faccia parte del guadagnare denaro facilmente e rapidamente che un acquirente paga per la casa.

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    Che cos'è 'Valore estrinseco' Valore estrinseco misura la differenza tra il prezzo di mercato di un'opzione e il suo valore intrinseco. Il valore estrinseco è anche la parte del valore che è stato assegnato ad un elemento da fattori esterni. L'opposto di un valore estrinseco è un valore intrinseco, che è la proprietà intrinseca di un elemento.

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    Se un'opzione di chiamata ha valore quando il prezzo della garanzia sottostante è negoziazione al di sotto del prezzo di esercizio, il valore dell'opzione viene solo derivato dal valore estrinseco.

    Al contrario, se un'opzione put ha valore quando il prezzo della garanzia sottostante si sta negoziando al di sopra del prezzo di esercizio, il valore dell'opzione è composto esclusivamente dal suo valore estrinseco. Fattori che influenzano il valore estrinseco Il valore estrinseco è noto anche come valore temporale, poiché il tempo rimasto finché scade il contratto di opzione è uno dei fattori primari che influenzano il premio di opzione.

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    In circostanze normali, un contratto perde valore in quanto si avvicina alla sua data di scadenza, perché esiste un minore grado di probabilità per l'opzione di scadere nel mese.

    Ad esempio, un'opzione con un mese alla scadenza che è fuori dai soldi avrà più valore estrinseco rispetto a quella di un'opzione out-of-the-money con una settimana alla scadenza. Un altro fattore che influenza il valore estrinseco è la volatilità implicita.

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    Se aumenta la volatilità implicita, il valore estrinseco aumenta. Denominando l'importo con il quale il prezzo dell'opzione è maggiore del valore intrinseco, tutto uguale, il valore estrinseco dell'opzione diminuisce quando la data di scadenza si avvicina.